Sistema Estocástico No Comércio

MACD e estocástica Uma estratégia de dupla-cross. Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela vai dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em padrões de preços de ações Mas tudo o que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante , Dois indicadores complementares podem fazer melhor Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um simultâneo bullish MACD crossover, juntamente com um crossover estocástico bullish e, em seguida, usar isso como o ponto de entrada para trade. Pairing o estocástico e MACD Procurando dois indicadores populares Que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e da divergência de convergência média móvel MACD Esta equipe trabalha porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de um estoque a sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de Duas médias móveis divergentes e convergentes entre si Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada ao máximo potencial Para obter uma leitura de fundo sobre cada um desses indicadores, consulte Conhecendo os osciladores, estocástico e um iniciador no MACD. Trabalhando com o estocástico Existem dois componentes no oscilador estocástico: o K eo D O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo , E o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como ele vai reagir em diferentes situações é mais importante. Para instancemon gatilhos ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado Oversold e é um sinal de compra. Se o K picos logo abaixo de 100, em seguida, cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que o valor cai abaixo de 80. Geralmente, se o valor de K sobe acima do D, então um sinal de compra é indicado por Este crossover, desde que os valores estão abaixo de 80 Se eles estão acima deste valor, a segurança é considerada overbought. Working o MACD Como uma ferramenta de negociação versátil que pode revelar momentum preço o MACD também é útil na identificação de Tendência de preço e direção O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta Usado com outro indicador, o MACD pode realmente rampa vantagem do comerciante s Saiba mais sobre a negociação momentum no Momentum Trading com Discipline. If um comerciante Precisa determinar a força da tendência ea direção de um estoque, sobrepondo suas linhas de média móvel para o histograma do MACD é muito útil O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD. Cálculo MACD Para trazer esta oscilação Indicador que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples Subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias EMA de um preço de segurança de uma média móvel de 12 dias de seu preço, entra em jogo um valor indicador oscilante. Linha a EMA de nove dias é adicionado, a comparação dos dois cria uma imagem comercial Se o valor MACD é maior do que o EMA de nove dias, então é considerado um bu Llish crossover média móvel. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD. Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e oportunidades de venda Para mais, veja Trading The MACD Divergence. Identifying e Integração Crossovers Bullish Para ser capaz de estabelecer como integrar um crossover bullish MACD e um crossover estocástico bullish em um Estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicado No mais simples dos termos, bullish refere-se a um forte sinal de preços continuamente subindo Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápido cruza-se sobre uma média móvel mais lento, E sugerindo aumentos de preços adicionais. No caso de um MACD bullish, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio e Também quando a linha de MACD é de um valor maior do que o EMA de nove dias, também chamado a linha de sinal de MACD. A divergência bullish estocástica s ocorre quando o valor de K passa o D, confirmando uma reviravolta provável de preço. Crossovers In Action Genesee Wyoming Inc NYSE GWR Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz dupla estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se movimentaram em sincronia ea cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode Note que há um par de instâncias em que o MACD eo estocástico estão próximos de cruzar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo, até parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho , Mas quando você olha mais de perto, você vai achar que eles realmente não cruzar dentro de dois dias de cada outro, que foi o critério para a configuração deste scan Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um Tempo mais amplo, para que você U pode capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw Isto é conseguido usando valores mais altos no período configurações de período de tempo Isso é comumente Referido como suavização de coisas Os comerciantes ativos, é claro, usam períodos de tempo muito mais curtos em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de história de preços. A Estratégia Primeiro, procure os crossovers de alta para Ocorrem dentro de dois dias de cada um Mantenha em mente que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla-cruz, idealmente o cruzamento ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para pegar um movimento de preço mais longo E preferencialmente, você quer o valor do histograma para ser ou Mover mais alto do que zero dentro de dois dias de colocar o seu trade. Also observar que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, como a alternativa poderia criar uma indicação falsa do p Arroz tendência ou colocá-lo na tendência de lado. Finalmente, é mais seguro para o comércio de ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia dá aos comerciantes a oportunidade de realizar um melhor Ponto de entrada no uptrending estoque ou para ser mais seguro que qualquer tendência de baixa é verdadeiramente inverter-se quando a pesca de fundo para o longo prazo detém Esta estratégia pode ser transformada em uma varredura onde permitindo o software de gráficos. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, Sempre uma desvantagem para a técnica Porque o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos freqüência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para watch. Trick of the Trade The Estocástica e MACD cruz duplo permite que o comerciante para alterar os intervalos, encontrando óptimos e consistentes pontos de entrada Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de ambos os comerciantes ativos e investidores Experiência Com ambos os intervalos de indicador e você verá como os crossovers se alinharão de forma diferente e, em seguida, escolher o número de dias que funcionam melhor para o seu estilo de negociação Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão Read Ride The RSI Roller coaster para mais sobre este indicador. Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e MACD função em diferentes instalações técnicas e trabalhar sozinho Comparado com o estocástico, que ignora choques de mercado, o MACD é uma opção mais confiável como um único indicador de negociação No entanto, Cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um O estocástico eo MACD são um emparelhamento ideal e podem fornecer para uma experiência de troca realçada e mais eficaz. Para uma leitura mais adicional em usar o oscilador estocástico eo MACD junto, veja forças combinadas Power Snap Strategy.1 A Medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o B O que proibia os bancos comerciais de participarem do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Slow Stochastic Trading Strategy. Stochastic configuração 14 período, K 3.Bollinger Bands 20, 2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. Esta estratégia de negociação estocástica lenta não usa os métodos crossover típicos do indicador estocástico Geralmente, os comerciantes vão usar este oscilador para trocar crossovers da linha K e D line. Their sinal de compra ocorre quando a linha K cruza Acima da linha D e vice-versa para um sinal de venda Ou eles podem esperar que ocorram divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das linhas 80-20 e então iniciar um Comércio Outros usam um cruzamento de qualquer das linhas K ou D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra Para cada seu próprio. O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha K. Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, uma vez que antecipa um salto para fora das Bandas Bollinger e um retorno à média móvel período 20 Embora, um toque das Bandas Bollinger é apenas metade do requisito para este gatilho de configuração a ser iniciado A teoria aqui é que o preço move-se em ondas entre as condições de sobre-venda e sobre-compradas eo estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço se encaixará de volta ao menos é médio para um profit. Conventional sabedoria diz, quando o estocástico lento é Em ou acima de 80, o estoque é considerado overbought Quando o preço é de 20 ou abaixo, o estoque é oversold Mas é realmente overbought ou oversold Só quando o estoque está em uma faixa de negociação Mantenha isso em mente ao rever esta estratégia Ot As linhas de 80 a 20 não têm sentido Se o estoque entra em uma grande tendência de alta, o indicador só vai manter popping acima de 80 Então, certifique-se se você está indo para tentar qualquer estratégia de contra-tendência como este, esteja ciente de que quando a negociação contra a tendência , O preço pode mover-se ultra rápido no sentido oposto de seu comércio Assim você melhor sabe adiantado como você está indo começar para fora. OK, assim aqui s como este trabalha. Configuração de compra A barra de preço atual tocou a faixa mais baixa de Bollinger OU A linha estocástica está abaixo de 20.Buy Trigger No CLOSE da barra, o preço tocou a banda Bollinger inferior E a linha estocástica está abaixo de 20.Exit Quando o preço atinge os 20 sma. Short Setup A barra de preços atual tocou o Bollinger superior Band OU a linha estocástica está acima de 80.Short Trigger No CLOSE da barra, o preço tocou a banda Bollinger superior E a linha estocástica está acima de 80.Exit Quando o preço atinge o gráfico de 20 sma. The 5 de QQQQ abaixo, demonstra Estratégia Três negócios curtos e Dois comércios longos são indicados neste dia particular As linhas verdes vermelhas indicam as barras que provocam os comércios. Dependendo de onde um comerciante colocou um batente, todos mas um destes comércios seria ve winners. But, observa como neste dia, QQQQ Apenas meanders para a frente e para trás em uma escala negociando Este é o tipo do dia que a estratégia stochastic lenta do comércio rake no dinheiro. O que está indo acontecer em um dia de tendência Você está indo ser parado continuamente para fora o dia inteiro. Como o último Longo comércio no gráfico abaixo, o preço vai bater a Bollinger Band, a linha estocástica será inferior a 20 desencadeando o comércio, mas então o preço vai apenas manter a mover para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e parar você out. My base de dados consiste De cerca de duas mil ações com volume diário médio acima de 200.000 ações por dia Eu uso esta base de dados para testes, porque é o mesmo que eu uso para negociação Eu gosto de ações com pelo menos 200.000 ações volume médio, porque as ações de baixo volume ma Y ter ampla oferta pedir spreads e pode ser difícil entrar ou para fora de quando o estoque está se movendo A base de dados de estoque de 2000 oferece muitas oportunidades de negociação, por isso não há necessidade de lidar com as questões adicionais de stocks de baixo volume de 2008 Foi um ano difícil para as ações e condições de mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu olhei para todos os sinais de compra estocástica durante o ano de 2007 Os resultados são mostrados na tabela abaixo, Tabela 2 Negociações básicas em 2007 Havia mais de vinte Mil sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007, mas apenas metade deles estavam ganhando comércios eo retorno anualizado de todos os comércios foi negativo Eu também olhei para os dezesseis mil sinais de compra estocástica que ocorreram durante 2006 e descobriu que cinquenta por cento deles eram Ganhando comércios Um lucro anualizado ligeiro foi realizado, mas era menos do que o retorno para comprar e segurar o SPX. Table 2 Trades Básicos em 2007. Em todos os três anos de dados de teste para o indicador estocástico, Os sinais de compra resultaram em retornos pobres, com as chances de um comércio vencedor ser igual ou inferior a uma moeda flip Depois de olhar para os resultados de dezenas de milhares de negócios ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, Parece que usando o indicador estocástico como um sinal de tempo para o curto prazo de negociação de ações é questionável na melhor das hipóteses. A coisa interessante é que um monte de comerciantes fazer exatamente isso Alguns têm um conjunto de ações particulares que eles gostam e, em seguida, usar o indicador estocástico Para entradas de tempo que eu ouvi de comerciantes que partem de negociação depois de tentar isso, porque em sua opinião, a negociação não funciona Há pessoas que fazem bem na negociação e eles geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma compreensão muito boa do Estatística do comércio e saber usar diferentes ferramentas em diferentes ambientes de mercado e posicionar-se para lucrar se o mercado ou sua configuração de ações faz a coisa normal em um En situação Arriscar dinheiro sem esta informação é apenas a esperança de que um sistema irá funcionar Esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta de negociação É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de apenas ficar tudo animado após alguns bons exemplos E esperar que essa ferramenta sempre se comportar da mesma maneira Trading sem entender como uma ferramenta tem realizado em diferentes condições de mercado e usando diferentes parâmetros é um convite ao desastre. Quando a avaliação de uma ferramenta de negociação ou sistema que eu quero testar todos os parâmetros e pressupostos nele , Eu não quero assumir nada, eu quero saber como cada parte da definição, e as condições de mercado efeito os resultados Isso é dados de negociação orientada Eu quero negociar com base em dados, não pressupostos No teste estocástico anterior, usamos um Cinco dias que prendem o tempo Nós necessitamos ver se as variações em torno deste tempo de terra arrendada afetam fortemente os resultados de troca. Eu testei os efeitos do período da terra arrendada executando os testes usando a terra arrendada Períodos de três, cinco e sete dias Os resultados da variação do período de detenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3 abaixo. Tabela 3 Sistema Básico - 3, 5 7 Períodos de Manutenção do Dia. Os resultados mostrados na Tabela 3 Indicam que, para os três anos testados, variando o tempo de detenção do sistema Stochastic comprar não tem um efeito significativo sobre os resultados Há uma série de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar um estoque quando o estocástico se move de abaixo de 20 para Acima 20. Muitos comerciantes usam essa técnica porque eles têm visto exemplos de vezes quando ele funciona Claro, mesmo um relógio parado é direito duas vezes por dia É possível fazer alguns comércios e ter sorte, batendo vários vencedores em uma linha Usando esta técnica Os testes executados durante 2008 mostram um número de comércios com lucro de mais de trinta por cento em apenas alguns dias, mas se o sistema foi negociado regularmente, era bastante provável que os comerciantes usando a compra estocástica teria perdido dinheiro durante 2008.Remember que a negociação é um negócio estatístico Mesmo quando as probabilidades são apenas 50-50 haverá algumas pessoas que são grandes vencedores Imagine sessenta e quatro comerciantes em um quarto e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, mantenha por cinco Dias, em seguida, vender sistema Todos os sessenta e quatro comerciantes escolher um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entrar em posições Uma semana depois, seria de esperar para ver cerca de trinta e dois comerciantes com ganhar comércios eo mesmo número com negociações perdedoras Se todo mundo toma outro comércio, No final da segunda semana seria de esperar cerca de metade dos trinta e dois comerciantes escolher negócios vencedores na primeira semana de ter ganhar comércios na segunda semana Assim, depois de duas semanas cerca de dezesseis comerciantes têm dois vencedores em uma linha e todo mundo tem em Pelo menos um perdedor Após a terceira semana cerca de oito comerciantes teriam três vencedores seguidos, com todos os outros tendo pelo menos um perdedor Após a quarta semana cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores em uma row. If nós Terview comerciantes sobre o sistema no final de quatro semanas vamos descobrir que alguns viram cada comércio perder dinheiro, eles provavelmente sentem que é um sistema ruim A maioria dos comerciantes têm visto resultados mistos, e eles podem estar dispostos a experimentá-lo por algum tempo Mais Os quatro comerciantes que viram todos os seus negócios tornam-se rentáveis ​​são susceptíveis de falar muito do sistema e começar a fazer grandes negócios, para não mencionar dizer a todos os seus amigos que um grande sistema é. Se você está indo para o comércio por um longo tempo , E fazer um grande número de comércios sobre alguns anos, você é altamente provável ver os resultados que estão ao longo das linhas de nossa análise precedente de milhares de comércios para o sistema estocástico em cada um dos três anos do teste sobre a metade serão vencedores e Meio perdedores No longo prazo, é provável que apenas churn a conta Claro que haverá períodos onde você vê um número de vencedores em uma fileira, assim como é possível ver quatro ou cinco cabeças em uma linha quando você virar uma moeda Sabendo quais as probabilidades de As negociações vencedoras são mais de um grande número de negócios é importante para entender se ou não uma técnica de negociação vale a pena usar Há técnicas de negociação que dão aos comerciantes uma vantagem, o sinal estocástico básico apenas isn t um deles Se você trocar um sistema que não tem Você está dirigindo com os olhos fechados Você não pode falhar imediatamente, mas eventualmente você vai. Uma das vantagens de sistemas de negociação de teste de volta é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles efeito resultados de negociação Escaneamento através de um número de comércios feitos pelo simples Stochastic comprar sinal sistema, notei que muitas ações mostraram um número de comprar sinais o estocástico mudou de vinte para acima de vinte que foram relativamente próximos e resultou em negociações perdendo um exemplo deste A característica é mostrada no gráfico abaixo, Fig 3 GOOG. Havia cinco sinais estocásticos de compra relativamente próximos uns dos outros como marcado pelas setas para baixo no gráfico ee Um teria resultado em um comércio perdedor Desde que havia um número de cartas com estes sinais estocásticos comprados estreitamente agrupados que mostraram trocas perdedoras, eu quis ver o que o efeito no sistema estocástico simples da compra seria se eu exigisse que o sistema somente Trade A compra estocástica indica um movimento de menos de vinte para acima de vinte quando o Estocástico tinha ficado abaixo de vinte por pelo menos três semanas quinze dias consecutivos. O gráfico seguinte Fig 4 VMC, mostra um exemplo de um estoque onde o indicador estocástico estava abaixo de vinte Pelo menos quinze dias e, em seguida, mudou-se acima de vinte O sinal Stochastic comprar é marcado pela seta para baixo, e após o sinal de compra VMC faz uma rápida nove ponto de execução O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se Melhora os resultados que precisamos olhar para um grande número de comércios ao longo de vários períodos de tempo Na próxima seção deste artigo, vamos definir claramente este sistema de comércio estocástico modificado e olhar para a sua tes T resultados comparam ao sistema estocástico básico. O sistema estocástico modificado. Havia um número de exemplos observados desta modificação ao sistema estocástico básico que melhora resultados, mas uma vez mais alguns exemplos provam nada Se você for negociando baseado em alguns exemplos de Algo de trabalho e usar essa técnica em todas as condições de mercado, você tem uma chance muito boa de perder dinheiro Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos olhar para muitos negócios em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil. Quatro regras para o sistema de compra estocástico modificado são. Only considerar estoques para os quais o indicador estocástico foi inferior a quinze para cada um dos últimos quinze dias. Only considerar estoques para os quais a média móvel de 21 dias simples do volume é maior do que 200.000.Compre No amanhã aberto se o estocástico fosse abaixo de 20 ontem e acima de 20 today. Hold por cinco dias, em seguida, vender na abertura do dia seguinte. Table 4 Modified Trades em 2008.During 20 08 este sistema de compra estocástico modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica testado pela primeira vez Como mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de negociações perdedoras caiu de cerca de 58 usando a técnica estocástica básica para pouco mais de cinqüenta por cento A perda anualizada do básico A compra estocástica transformou-se em um lucro anualizado ligeiro Estes números são uma melhoria significativa sobre o sistema de compra estocástico básico Compre e mantendo o SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 eo sistema de compra estocástico modificado mostrou um lucro anualizado ligeiro.